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バルサラの破産確率

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バルサラの破産確率とは

ナウザー・バルサラという数学者が考案したもので、トレード(ギャンブル)を繰り返し行った際に、資金がショートしてしまう確率を表しています。

破産確率は、〔勝率〕〔損益比率〕〔総資金に対するリスク割合〕の3つのパラメータから計算されます。

GIANT KILLINGでは高い損益比率が見込まれるので、一般的にネット上に出回っている破産確率表では対応できません。よって、より広範囲な破産確率表を新たに計算して作成してみました。

下記の破産確率表は〔ワンショットの総資金に対するリスク割合〕0.5%とし、破産と判断する基準を初期投資資金から90%減として計算しました。

《破産の基準例》200万円 ⇒ 20万円(初期投資資金から90%減)

ワンショットの総資金に対するリスク割合0.5%の破産確率表

破産確率 勝 率
5.0% 10.0% 12.5% 15.0% 17.5% 20.0% 22.5% 25.0% 27.5%

3.0 95.51% 95.51% 95.51% 95.51% 95.51% 95.51% 95.51% 95.51% 0.00%
3.5 95.51% 95.51% 95.51% 95.51% 95.51% 95.51% 36.36% 0.00% 0.00%
4.0 95.51% 95.51% 95.51% 95.51% 95.51% 95.51% 0.00% 0.00% 0.00%
4.5 95.51% 95.51% 95.51% 95.51% 95.51% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
5.0 95.51% 95.51% 95.51% 95.51% 0.11% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
5.5 95.51% 95.51% 95.51% 95.51% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
6.0 95.51% 95.51% 95.51% 0.47% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
6.5 95.51% 95.51% 95.51% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
7.0 95.51% 95.51% 95.51% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
7.5 95.51% 95.51% 0.47% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
8.0 95.51% 95.51% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
8.5 95.51% 95.51% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
9.0 95.51% 95.51% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
9.5 95.51% 7.58% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
10.0 95.51% 0.11% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
10.5 95.51% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
11.0 95.51% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
11.5 95.51% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
12.0 95.51% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
12.5 95.51% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
13.0 95.51% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
13.5 95.51% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
14.0 95.51% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
14.5 95.51% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
15.0 95.51% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
15.5 95.51% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
16.0 95.51% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
16.5 95.51% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
17.0 95.51% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
17.5 95.51% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
18.0 95.51% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
18.5 95.51% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
19.0 95.51% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
19.5 95.51% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
20.0 95.51% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
20.5 33.16% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
21.0 12.03% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
21.5 4.77% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
22.0 1.98% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
22.5 0.86% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
23.0 0.39% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
23.5 0.19% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
24.0 0.09% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
24.5 0.05% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
25.0 0.03% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
25.5 0.01% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
26.0 0.01% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
26.5 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

リスク割合0.5%ルールでの破産確率表を作って感じたこと

勝率2割、損益比率7:1

最低でも、このくらいの運用成績なら絶対的安全圏と言える。
数学的に絶対に金が減ることなく、増えるしかないと保証されているようなもの。

もちろん、これ以上の成績であれば、昇龍拳の如く金が増えていきます。

恐るべし、確率の力。

ビビってエントリーできないとか
チキン利食いしたとか

本気でアホらしいと思った。

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